FUJI式通貨選択基準ver.3

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黒板第3章において、通貨選択の際のポイントとしてポジションを多く建てられること、値動きが大きいこと、取引コストが小さいことの3点が重要であると解説してきました。

それでは、これらを考慮しながら具体的にはどうやって選択すれば良いのでしょうか。それを公式化したのがFUJI式通貨選択基準ver.3であり、投資適格指数という概念です。

◆まずは、建てられるポジション量を計算しよう。

まずは、建てられるポジションの量を計算しましょう。ここでは、「資金が100万円あったとしたら」という仮定で計算することにします。

例えば、ドル円が現在100円だとします。そして、史上最安値は75.54円。この時に何通貨、本体ロングのポジションを建てることが出来るでしょうか

わからない方は、もう一度、第2章 史上最安値でもロスカットされない資金管理の方法をご確認ください。1,000通貨建てるために必要な資金の公式はこうでしたね。

本体ロング
(【現在のレート】-【史上最安値】)×1,000+(【現在のレート】×1,000×4%)

この公式に当てはめると、(100-75.54)×1,000+(100×1,000×4%)=28,460円です。1,000通貨建てるために必要な資金が28,460円ですから、これで100万円を割ります。

1,000,000÷28,460=35(小数点以下切り捨て)

よって、35,000通貨建てられることがわかりました。

◆建てられるポジション量に、値動きを掛けちゃおう。

値動きの大きな通貨を選ぼう。で解説した通り、値動きが大きいほどトラップの利益は大きくなります。そこで、建てられるポジション量に、直近の1日平均値幅を掛けちゃいましょう。

通貨別1日平均値幅は、こちらで毎月公開しています。

記事作成時点でのドル円の直近1日平均値幅は0.44円です。よって、

35×0.44=15.4となります。
(無意味に数字が大きくなるので、1,000通貨=1として計算しています。35,000通貨=35です。)

あれっ、でも何か忘れているような・・・。

◆取引コストを値動きから引きましょう。

そう、取引コストの小さい通貨を選ぼう。で解説したように、スプレッドの分だけ、トラップトレードが約定するために必要な値幅が大きくなります。スプレッドが4銭の通貨の場合は、20銭利確のトレードを成功させるために、24銭の値動きが必要になります。

つまり、1日に24銭動き、スプレッドが4銭の通貨と、1日に28銭動き、スプレッドが8銭の通貨は、実質的にトラップトレードの成功回数は一緒になると考えられます。

そこで、1日の平均値幅から取引コストを引きましょう。ドル円の例ですと、

0..44-0.04=0.40となります。これをポジション量に掛けると、

35×0.40=14

となります。この計算方法こそがFUJI式通貨選択基準ver.3であり、結果として出てきた14という数字を、投資適格指数と呼んでいます。

◆投資対象であるすべての通貨について同様の計算をします。

この計算をすべての投資対象である通貨に対して行い、投資適格指数を算出します。そして、投資適格指数の最も高い通貨が、今あなたが投資すべき通貨です!

FUJI式通貨選択基準ver.3を用いることによって、常に機械的に、建てられる本体のポジション量、通貨の値動き、取引コストを総合的に勘案して判断することが出来ます。少し計算が面倒かもしれませんが、こういう計算は自分の手で出来ることが大切だと考えています。ぜひ挑戦してみてください。

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FUJI式通貨選択基準ver.3 投資適格指数の求め方

(建てられる本体ポジション量)×(【1日平均値幅】-【スプレッド】)

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