4通貨分散で盤石に

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国旗前回は、本体ロングと本体ショートを組み合わせることで、強制ロスカットのリスクを低減させる方法を解説いたしました。

今回は、強制ロスカットのリスクをさらに低減させ、盤石の体制を整える方法を解説いたします。


◆4通貨に分散投資する。

資金を2分割し、本体ロング、本体ショートを別通貨で組み合わせる。これだけでも十分リスクヘッジとして機能するのですが、資金に余裕があれば、この本体ロング・本体ショートをさらに2分割し、合計4通貨に分散投資します。

これにより、どのような効果を狙っているのでしょうか。

◆史上最安値をつける時期は、通貨により異なる。

下の表は、アメリカドル円と南アフリカランド円の史上最安値と、それを記録した年を示したものです。

アメリカドル円 南アフリカランド円 備考
2008年 87.1円 7.62円 南アフリカランド円史上最安値
2011年 75.54円 8.94円 アメリカドル円史上最安値

この図のように、クロス円でも、史上最安値を記録する時期は、意外と通貨によって異なります。2008年には南アフリカランド円が史上最安値を記録しましたが、2008年のアメリカドル円の安値は87.1円。史上最安値にはまだまだ距離があり、証拠金にも余裕があったはずです。

2011年はその逆です。アメリカドル円は史上最安値を更新しましたが、南アフリカランド円は逆に史上最安値から回復していました。

史上最安値はいつか更新されるかもしれません。しかし、通貨を分散していれば、例え1通貨が史上最安値を更新してしまったとしても、その他の通貨の証拠金の余裕がカバーし、強制ロスカットを避けることが出来る可能性があります。これが、4通貨に分散する狙いです。

◆特定通貨のボラティリティ低下に備える。

もう一つの狙いは、特定通貨のボラティリティ低下に対するリスクヘッジです。らくるくるは、トラップによる確定益を収益源としているため、もっとも憂慮すべき事態は、ボラティリティが低下し、トラップがまったく決済されなくなることです。

そしてしばしば、特定の通貨のボラティリティが、何らかの要因で低下することがあります。この時、運悪くこの通貨に集中投資していた場合、急激に利益が減少します。投資する通貨を分散しておけば、このような事態でも、収益の減少を一定程度、防ぐことが出来ます。

◆らくるくるの資金管理まとめ

以上、らくるくるの資金管理について解説してきました。史上最安値・史上最高値でもロスカットされないようポジションを調整し、本体ロングと本体ショートを組み合わせ、さらに通貨を分散する。この二重三重のリスクヘッジがらくるくるの特長であり、私が注力した部分です。

すべては、強制ロスカットを絶対に避けるため。このことを忘れないでください。

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4通貨分散で盤石に」への2件のフィードバック

  1. おぼ

    違う通貨をやるということは、倍の証拠金になりますよね?
    1通貨の両建てなら・・そう考えると 1通貨でも4通貨でも変わらないリスクだと思えませんか?

    返信
    1. ef

      おぼさま

      まずはこちらについてのご見解を頂けませんか?
      非承認にさせていただいたコメントをずっと保管しています。

      返信

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