レンジを下抜けたら?トラップレンジ拡大

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くるくるモデル1

前回までで、ポジションを建てた直後の急騰、レンジ内で上下してからの上昇については、問題なく利益になることをご紹介しました。

今回は、ショートトラップのレンジの下限を下抜けた場合をご説明しましょう。

左の基本図の通り、100円でポジションを建てた後、95円に相場が急落してしまったとします。この時どうすればよいでしょうか?95円以下にショートトラップがなくなるので、ショートトラップを追加してみますか?

 

くるくるモデル3

95円から91円までショートトラップを追加してみました。しかし、こうしてしまうと、その後106円に上昇した時に問題が発生します。

106円と言えば、前回、前々回では出口として機能しましたね。今回はどうでしょうか?

ショートトラップを左図のように追加して、90円まで下落した後、106円まで上昇した場合を考えます。

まず、90円に下落する過程で、ショートトラップの利益が出ています。

1,000円×10本=10,000円の確定益

ここから一気の上昇ですから、ショートトラップ15本はすべて引っかかって、その平均価格は98円です。(91円~105円の平均になります。)

106円の時、本体ロングとショートトラップは次のようになります。

本体ロング
(106円-100円)×1,000通貨×10本=60,000円の含み益

ショートトラップ
(106円-98円)×1,000通貨× 15本=120,000円の含み損

合計60,000円の損失・・・あれ?出口がなくなっちゃいました。

そう、レンジを下抜けたからと言ってむやみにショートトラップを追加すると、レートの上昇時に本体ロングの含み益よりもショートトラップの含み損の方が大きくなり、どこで全決済しても損失が出てしまうのです。

そこで、次のように対処します。

くるくるモデル1

再び基本図です。95円にレートが下落した場合を考えてください。

この時、当たり前ですが、ショートトラップは全部決済されているので、1本も引っかかっていませんよね?

そこで、ショートトラップの注文を全部取り消してください。

そして、改めて次のようにショートトラップを注文します。

 

基本図では1円幅くるくるモデル2、1円利確の設定でしたが、2円幅、2円利確とし、90円~110円のレンジ設定としました。

こうすることで、ショートトラップの本数を増やさず、平均価格も下げることなく、広範囲のレンジをカバーすることが出来ます。

90円まで下落した後、111円まで上昇した場合をシミュレーションしてみましょう。

まず、100円から95円まで下がる過程で、5本のショートトラップが決済されています。

1,000円×5本=5,000円の確定益

その後、2円幅2円利確にしてショートトラップを再設定します。ここからさらに90円まで下げた場合、2本のショートトラップが決済されます。

2,000円×2本=4,000円

ここから一気に111円まで上昇ですから、ショートトラップは10本すべて引っかかって、その平均は101円です。(92円~110円の平均になります。)

111円の時、本体ロングとショートトラップは次のようになります。

本体ロング
(111円-100円)×1,000通貨×10本=110,000円の含み益

ショートトラップ
(111円-101円)×1,000通貨×10本=100,000円の含み損

よって、差引10,000円の利益となります。

これに先ほどのショートトラップの利益5,000円+4,000円を併せ、合計19,000円の利益となりました。

レンジを広げて2円幅2円利確としたため、当然ながら1円幅1円利確よりトラップが決済される機会は少なくなり、資金効率は低下します。これを攻撃力が低下するといいます。

しかし、トラップ幅を広げ、レンジを広げるのは初期レンジの下限を割られた場合の対処策です。最初は狭いレンジで極狭トラップを仕掛けることが可能で、その間に出口に到達することも多いです。レンジの下限を割られた場合だけ、仕方がないのでレンジを広げます。この柔軟性が、この手法の優秀なところです。

さらに、レンジを広げざるを得ない場合でも、複利を使って攻撃力を上げる方法が整備されています。
それにつきましては、また後の章でご紹介いたします。






レンジを下抜けたら?トラップレンジ拡大」への4件のフィードバック

  1. おぼ

    ん・・結構資金がないと難しいですね。その割に利益も微妙。
    逆指値でやるともっと効率的ですよ。どちらにしてもドル円だと気が遠くなりますね

    返信
    1. ef

      おぼさま

      逆指値でやるというのは、本体ロングに逆指値を入れておくという意味なのか、
      ショートトラップに逆指値を入れておくという意味なのか、
      あるいはまったく違うことを意味しているのか
      どういう意味でしょう?

      もし、お時間が許せばもう少し具体的に書いていただけると、
      ありがたいです。
      ここをご覧になっている方も参考になるのではないかと思います。

      返信
  2. うれしんご

    95円どころか 90→85円と”急”暴落してショートトラップの再設定をする暇もなかったり、その後も上がらなかった場合はどうしますか?
    初めから、本体ショートとか複数通貨でヘッジするしかないですか?

    返信
    1. ef 投稿作成者

      うれしんごさん

      その場合は、80円~120円ぐらいにショートトラップのレンジを広げますね。

      記事に上げた例だと4円幅4円利確ぐらいのかなり広いトラップになってしまいますが、それは仕方ないと考えるのがらくるくるです。

      複数通貨でヘッジしていれば、他通貨の確定益を使って、本体ロングをナンピン買い(+ショートトラップを増強)して、攻撃力を回復させることも可能です。

      返信

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