らくるくるの下落対策

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疑問あれこれと思考を巡らせて、これで万全だ!と思った手法でも、実際に運用する中で、思わぬ弱点が露見したりするものです。

らくるくるも、現在進行形で問題点の発見、改善を繰り返しています。

本日は、今までに改善した点と、現在抱えている新たな問題点、及びそれを解決するため検討している新戦略について少し触れたいと思っています。

◆最初の問題 低ボラとマイナススワップ負担

私がらくるくるを始めた当初は、本体ロング、本体ショートを建てる際、スワップを受け取るか、支払うかについては余り気にしていませんでした。

しかし、トラップレンジを広げることでトラップの収益率が下がったり、歴史的な低ボラティリティ相場に遭遇したことで、マイナススワップを支払う必要のある本体ショートのポジションについて、日々のマイナススワップの支払いが非常に負担に感じるようになりました。

現在では、基本的にトラップ側よりもポジション数が多くなる本体について、スワップポイントがもらえるポジションで建てるようにしています。

◆現在抱える問題 下落に対する弱さ

上記の対策のおかげで、私の現在のトルコリラのポジションは、あまりボラティリティも高くなく、トラップレンジも広がってしまっていますが、本体ロングのスワップポイントが多く、日々利益を受け取れています。

しかし、トラップレンジが広がり、ショートトラップによる利益が著しく減少してしまったのは事実です。そこで、ふと考えました。

本体ロングでらくるくるを始めた時、上昇して出口に到達する場合は、トラップレンジも広がらず、高い攻撃力を維持したままで、最終的には含み益も手に入る可能性が高い。つまり、基本的には良いこと尽くめです。

一方、下落した場合は、それに伴うショートトラップの利益は手に入るものの、トラップレンジが広がって攻撃力が下がる上に、出口も遠くなり、デメリットが多くあります。

くるくるモデル1しかし、現在のらくるくるは、左図のように本体ロングを建てた価格を中心として、上下に同じ本数だけショートトラップを配置しています。

これでは、下落に対するリスクの大きさの割に、下落への対応力が低いように感じます。

そこで現在、上下にショートを50%ずつ配分するのではなく、本体ロングを建てた価格より下に75%、上に25%配置するなど、下落に配慮した設定にすべきではないかと考えています。

また、ショートをすべてショートトラップとして配置すべきかどうかについても考えているところです。すべてをトラップにするのではなく、一部を本家くるくるワイドのショートトレードに近い形にした方が、より下落に備えられるのではないかと考えています。

もう少し研究して、次回のらくるくるから取り入れていこうと思っておりますので、まずは現在のポジションが出口に到達してくれると良いのですが、、、。

 






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